اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یکی از پرکاربرد ترین گونه های اندیکاتور در سرتاسر جهان استکه بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیل گران برای انجام معاملات و یا بررسی عملکرد بازار از آن بهره می برند.

اندیکاتور RSI یکی از مهم ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می باشد که می توانید در این مقاله مطالعه کنید. همان طور که می دانید، کارایی و حضور اندیکاتورها در تراکنش و مبادلات مالی، عاملی بسیار حیاتی و کلیدی است.

اندیکاتورها به طور کل تقسیم بندی و مدل های خاص خود را دارند که هر کدام از آن ها برای شرایط و موقعیت های خاص طراحی شده اند. در این مقاله قصد بررسی اجالی یکی از مدل های کاربردی اندیکاتورها را داریم. اندیکاتور RSI  یکی از برترین و کاربردی ترین گونه های اندیکاتورها می باشد که سرمایه گذاران از آن استفاده می کنند.

مقاله مرتبط: اندیکاتور MACD (مکدی) چیست؟

آموزش اندیکاتور RSI نحوه استفاده به زبان ساده

یکی از مهم‌ترین و پراستفاده‌ترین اندیکاتورها در تحلیل بازار بورس اندیکاتور RSI است که برای تشخیص مسیر قیمت و قدرت تحرکات قیمت در سهام استفاده می‌شود.
در واقع این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازار بورس استفاده می‌شود و می‌تواند در آنالیز بازارهای مالی بسیار کمک کننده باشد.
برای آشنایی بیشتر در رابطه با عملکرد اندیکاتور RSI در ادامه همراه ما باشید.
 

اندیکاتور RSI  چیست؟

ممکن است در ابتدا برای شما سوال پیش بیایید که اندیکاتور RSI مخفف و یا نماد چه چیزی است. RSI یا relative strength index نوعی اندیکاتور برگشتی به حساب می آید که برای تعیین و مشخص کردن نقاط و سطوح بازگشتی در بازار به کار برده می شود. از طرفی تایید این نقاط یکی دیگر از ویژگی های اندیکاتورهایRSI  می باشد.اندیکاتور RSI  یا همان شاخصص قدرت نسبی جزو آن دسته از اندیکاتورهایی است که به شما پیشنهاد می شود تا در تحلیل ها و مبادلات خود از ان استفاده کنید.

یکی دیگر از موضوعاتی که با توضیح آن می توان به تعریف بهتری از اندیکاتور RSI رسید، ویژگی آنالیزینگ یا تحلیلی آن است. در مجموع اندیکاتور RSI  نشان دهنده ی قدرت و توانایی خریداران و فروشندگان نسبت به یک دیگر است. به این وسیله می توانید نسبت به توانایی خرید یا فروش خریداران و فروشندگان اطلاعات بهتر و بیش تری به دست آورید.

اندیکاتور RSI یکی از پرطرفدارترین اندیکاتورها است که توسط Welles Wilder در سال ۱۹۷۸ اختراع شد.
این اندیکاتور برای تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار استفاده می‌شود که شاخص را در بازه صفر تا صد تعریف می‌کند.
چنانچه این عدد روی عدد 70 به بالا باشد احتمال بیش از حد خریداری شدن این سهام و افزایش قیمت آن وجود دارد.
اگر عدد اندیکاتور زیر 30 باشد، نشان از فروش بیش از حد سهام و سقوط قیمت است.

اندیکاتور RSI مخفف چیست ؟

RSI مخفف Relative strength index به معنی شاخص قدرت نسبی است که سرعت و تغییر حرکات قیمت به کمک آن اندازه گیری می‌شود.
معمولاً از اندیکاتور RSI در یک بازه 14 روزه استفاده می‌شود. البته می‌توان برای چشم اندازهای طولانی‌تر بازه‌هایی بیش از 14 روز را در نظر گرفت.
 

مقاله مرتبط: اندیکاتور برید چیست؟ (Breath indicators)

کاربرد اندیکاتور RSI :

همان طور که در ابتدا نیز به آن اشاره شد، اندیکاتور RSI یکی از پرکاربرد ترین گونه های اندیکاتور در سرتاسر جهان است. ویژگی های مطلوب و متعدد این اندیکاتور سرمایه گذاران و تحلیل گران اقتصادی را برای انجام معاملات و یا بررسی عملکرد بازار مجاب کرده است.

از طریق واگرایی، همگرایی، حرکت جنبشی منجر به شکست و نیز قطع شدن خط میانی می توان به سیگنال های خوبی دست یافت. همچنین این نکته را نباید فراموش کرد که اندیکاتور rsi برای تشخیص کلی و عملکرد نهایی در بازار بسیار کاربرد دارد.

نکته ی مهمی را که می بایست در استفاده از اندیکاتور RSI بدانید این است که این اندیکاتورها صرفا تنها تعقیب کننده ی روند و ابزار کمکی برای تحلیل تکنیکال می باشند. هرگز با استفاده از یک اندیکاتور نمی توان به موقعیت خرید و فروش رفت بلکه سیگنال هی ارایه شده توسط این اندیکاتور فقط هشداری برای توجه بیش تر به موقعیت سهام و بررسی بیش تر آن است.

 مقاله مرتبط: بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI چیست ؟

برای محاسبه اندیکاتور RSI نیاز به متغیری به نام RS (قدرت نسبت اولیه) داریم. بنابراین قبل از همه به تعریف این متغیر می‌پردازیم:
 (میانگین تغییرات قیمت رو به بالا) / (میانگین تغییرات قیمت رو به پایین) RS= 
متغیر RS در مقیاس صد محاسبه می‌شود. بنابراین با در نظر گرفتن آن می‌توان فرمول محاسبه اندیکاتور RSI را به صورت زیر بیان کرد:
RSI= 100-(100/1+RS)
میانگین سود و ضرر برحسب بازه 14 روزه به صورت زیر محاسبه می‌شود:
14/جمع سود 14 روزه=میانگین سود اول
14 /جمع ضرر 14 روزه=میانگین ضرر اول
براساس این دو فرمول میانگین سود و ضرر در دوره‌های بعد به صورت زیر تعریف می‌شود:
14/سود کنونی+ 13*میانگین سود قبلی=میانگین سود 
14/ضرر کنونی+ 13*میانگین ضرر قبلی=میانگین ضرر

تفسیر اندیکاتور RSI چیست؟

RSI نوسانگری است که بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. در این اندیکاتور دو ناحیه داریم که با نام‌های اشباع خرید و اشباع فروش شناخته شده است که نشان از اتمام خرید و فروش‌های افراطی دارد. 
در واقع زمانی که به ناحیه زیر ۳۰ می‌رسیم شاهد کاهش فروش در بازار و افزایش قدرت خرید در بازار هستیم و زمانی که در ناحیه ۷۰ به بالا باشیم خریدهای افراطی پایان یافته و فشار خریداران کاهش پیدا می‌کند و شاهد عرضه پر قدرت در بازار هستیم.

تنظیمات اندیکاتور RSI چیست؟

برای استفاده از سایر اندیکاتورها پلتفرم‌های (تریدر) مختلفی وجود دارد که می‌توان از آنها استفاده کرد. 
برای تنظیمات اندیکاتور RSI صفحه یکی از تریدرها را باز کنید. سپس نمادی که قرار است تحلیل کنید را در حالت چارت باز کنید.
در بالای هر چارت قسمتی به نام اندیکاتور وجود دارد. بر روی آن بزنید و اندیکاتور Relative Strength Index  را سرچ کنید. 
پس از انتخاب اندیکاتور  RSI در زیر نمودار شما فعال می‌شود و از گوشه سمت راست پایین گزینه چرخ دنده Setting را انتخاب کنید. 
می‌توانید تنظیمات را تغییر دهید، از جمله دوره زمانی تحلیل را تغییر دهید. معمولاً همیشه روی عدد ۱۴ می‌باشد.
 رنگ خط منحنی RSI ، رنگ بک گراند، تعیین نقاط قیمتی (پیش فرض بر روی 30 و 70 می‌باشد) و غیره از جمله تنظیماتی است که می‌توانید در این بخش تغییر دهید

استراتژی واگرایی در اندیکاتور RSI چیست؟

واگرایی در تحلیل از جمله روش‌هایی است که به کمک آن حرکت قیمت‌ها پیش بینی می‌شود.
اگر جهت حرکت نمودار قیمت مخالف اندیکاتور RSI باشد می‌گوییم که واگرایی رخ داده است و اینجاست که می‌توانید فرصت‌های معاملاتی بسیار مناسب را شکار کنید. 
این واگرایی به 4 دسته تقسیم بندی می‌شود که با نام‌های واگرایی معمولی مثبت، واگرایی معمولی منفی، واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی شناخته شده است.
در ادامه هر کدام از این دسته بندی‌ها توضیح داده شده است:

واگرایی معمولی مثبت

هنگامی که در نمودار قیمت کف جدید نسبت به کف قبلی پایین‌تر باشد اما در نمودار اندیکاتور عکس آن باشد یعنی کف جدید بالاتر از کف قبلی باشد در این صورت می‌گوییم واگرایی معمولی مثبت اتفاق افتاده است.
این مفهوم نشان می‌دهد که روند نزولی پایان یافته و روند صعودی آغاز شده است. در این حالت قدرت خریداران نسبت به فروشندگان بالاتر است.

واگرایی معمولی منفی

هنگامی که در نمودار قیمت سقف جدید نسبت به سقف قبلی بالاتر باشد اما در نمودار اندیکاتور عکس آن باشد یعنی سقف جدید پایین‌تر از سقف قبلی باشد در این صورت می‌گوییم واگرایی معمولی منفی اتفاق افتاده است.
این مفهوم نشان می‌دهد که روند صعودی پایان یافته و روند نزولی آغاز شده است. در این حالت می‌گوییم قدرت خریداران کاهش یافته و قدرت فروشندگان افزایش یافته است.

واگرایی مخفی مثبت

هنگامی که در نمودار قیمت کف جدید نسبت به کف قبلی بالاتر باشد اما در نمودار اندیکاتور عکس آن باشد یعنی کف جدید پایین‌تر از کف قبلی باشد در این صورت می‌گوییم واگرایی مخفی مثبت اتفاق افتاده است. در این حالت می‌گوییم که کاهش قیمت‌ها پایان یافته و روند صعودی آغاز شده است.

واگرایی مخفی منفی

هنگامی که در نمودار قیمت سقف جدید نسبت به سقف قبلی پایین‌تر باشد اما در نمودار اندیکاتور عکس آن باشد یعنی سقف جدید بالاتر از سقف قبلی باشد در این صورت می‌گوییم واگرایی مخفی منفی اتفاق افتاده است. در این حالت می‌گوییم که افزایش قیمت‌ها پایان یافته و روند نزولی آغاز شده است.

فرق بین واگرایی معمولی و واگرایی مخفی

همیشه واگرایی معمولی در پایان روندها رخ می‌دهد و نشان دهنده پایان یافتن روند فعلی است و به احتمال قوی بعد از آن تغییر روند خواهیم داشت.

اما واگرایی مخفی در انتهای موج‌های اصلاحی روند اتفاق می‌افتد و نشان دهنده پایان یافتن اصلاح روند است و به احتمال قوی بعد از آن، روند به حرکت اصلی خود ادامه می‌دهد.

مثالی از واگرایی برای درک بهتر مطلب

در شکل زیر نمودار سهام مداران را خواهید دید، سهام این شرکت از 20 تیر تا 31 تیر توانسته سقف‌های جدیدی را رقم بزند اما در نمودار RSI  خواهید دید که نتوانسته سقف‌های بالاتری را ثبت کند.
بنابراین این واگرایی باعث سقوط و کاهش ناگهانی قیمت شده است.

در نمودار بعدی سهام شرکت بیمه پارسیان را خواهید دید که از اواخر سال 96 تا شهریور 97 با ایجاد کف‌های هم راستا  و کف‌های بالاتر توانسته یک واگرایی صعودی را رقم بزند، اما از 24 شهریور 97 تا اواسط مهرماه 97 سقف‌های جدیدی ایجاد شد اما اندیکاتور آر اس آی نتوانست سقف‌های بالاتری ثبت کند، از این رو این واگرایی سبب افت شدید قیمت شد.

حد ضرر در استراتژی معاملاتی با RSI

حد ضرر پایین‌ترین میزانی است که واگرایی مثبت بر اساس آن نقطه تشخیص داده شده است.

حد سود در استراتژی معاملاتی با  RSI

قانون اساسی RSI  بیان می‌کند که تا زمان دریافت سیگنال فروش از شاخص RSI باید معامله خود را باز بگذارید. 

بنابراین بهترین گزینه می‌تواند فروش پله ای باشد تا در نهایت سود کامل به دست آید.

سیگنال‌های فروش به قرار زیر است:

•    وارد شدن به منطقه اشباع خرید
•    دیدن واگرایی منفی
•    خارج شدن از منطقه اشباع خرید

با دیدن هر یک از این نشانه‌ها، یک پله فروش انجام دهید تا بتوانید سود کنید.

استراتژی خط روند در اندیکاتور RSI چیست؟

یکی از استراتژی‌ها برای تحلیل بازار خط روند است. در واقع این خط بیانگر جهت حرکت قیمت می‌باشد.

هرگاه نقاط کف قیمتی به هم متصل شوند روند صعودی است و قیمت‌ها تمایل به افزایش دارند. ذکر این نکته هم الزامی است که چنانچه در روند صعودی قیمت‌ها کاهش یابد به معنای فرصت خرید و ورود به بازار است.

هرگاه نقاط سقف قیمتی به هم وصل شوند روند نزولی را در پی خواهد داشت و قیمت‌ها تمایل به کاهش دارند. 

در این بخش هم ذکر این نکته الزامی است که چنانچه در روند نزولی افزایش قیمت داشته باشیم به معنای فرصت فروش و خروج از بازار است.

حال می‌توان با ذکر یک مثال خط روند در اندیکاتور RSI را توضیح داد:

همان طور که پیش‌تر گفته شد در اندیکاتور RSI دو سطح 0 تا 100 داریم که چنانچه این مقدار بالای 70 باشد روند صعودی و چنانچه زیر 30 باشد روند نزولی خواهد بود.

در شکل زیر نمونه ای از روند صعودی نمایش داده شده است:
 

در قسمتی مشخص شده از نمودار روند صعودی را خواهید دید که RSI عدد 75 را نشان می‌دهد. پس این نقطه به معنای فرصت خرید و ورود به بازار است.

در شکل بالا سه ناحیه مشخص شده است. در ناحیه اول شاهد یک روند نزولی خواهیم بود که نمودار RSI هم عدد 17 را نشان می‌دهد.

در ناحیه دوم روند صعودی را در پیش داریم و نمودار RSI عدد 70 را نشان می‌دهد. ناحیه سوم را می‌توان ناحیه ای خنثی تعریف نمود. چرا که تشکیل کف‌ها و سقف‌ها به صورت نامنظم است. در این روند صعود یا نزول قیمت مشخص نیست.

استراتژی رد شدن از تاب‌خوردگی در اندیکاتور RSI چیست؟

رد شدن از تاب خوردگی یکی از استراتژی‌های اندیکاتور RSI است. این استراتژی زمانی اتفاق می‌افتد که در ناحیه اشباع فروش، خرید کنیم و در ناحیه اشباع خرید، فروش انجام دهیم. 

اگر این اتفاق در ناحیه اشباع فروش بیفتد به آن "ردشدگی مثبت" می‌گوییم که از 4 مرحله تشکیل شده است:

•    مقدار اندیکاتور RSI به زیر ناحیه اشباع فروش برسد
•    اندیکاتور دوباره به بالای خط افقی 30 برسد.
•    پس از آن دوباره RSI کاهش یابد اما وارد ناحیه اشباع فروش نشود.
•    در نهایت هم، اندیکاتور روند صعودی در پیش بگیرد و قله قبلی را فتح می‌کند.

ترکیب RSI با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

متاسفانه نمی‌توان تنها با استفاده از اندیکاتور RSI  سیگنال صحیح خرید و فروش را تخمین زد. بنابراین، بهترین راهکار استفاده ترکیبی سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال با هم است.

بهترین ترکیب برای اندیکاتور RSI، ترکیب آن با پرایس اکشن (Price Action) است. پرایس اکشن یک روش معامله‌گری است که معامله‌گر بدون استفاده از هیچ گونه اندیکاتوری به پیش‌بینی بازار بورس می‌پردازد.

در این روش تجزیه و تحلیل براساس بقیه فعالان بازار انجام می‌شود. از این رو ترکیب این دو می‌تواند تا حدودی وضعیت ادامه یا برگشت روند را مشخص کند.

اندیکاتور MFI (Money Flow Index)  شاخص جریان نقدینگی می‌باشد و مسئول نمایش ورود و خروج نقدینگی در بازار است. 

ترکیب اندیکاتور RSI و MFI مخصوصاً زمانی که RSI  بالای 70 و یا پایین30 قرار می‌گیرد می‌توان با تشخیص درست ورود و خروج نقدینگی در این نقاط تصمیم صحیحی برای دریافت سود گرفت.

اندیکاتور Stochastic RSI چیست ؟

اندیکاتور Stochastic RSI  با نماد «StochRSI» نمایش داده می‌شود که مقدار آن بین صفر تا یک در نوسان است. 

استفاده از این اندیکاتور نشان می‌دهد که آیا RSI فعلی در محدوده اشباع خرید و فروش هست یا خیر؟

در این حالت به جای اینکه تغییرات قیمت تجزیه و تحلیل شود، عملکرد تاریخی آن بررسی می‌شود. 

در واقع با داشتن بیشترین، کمترین و مقدار فعلی RSI می‌توان اندیکاتور StochRSI با فرمول زیر محاسبه کرد:

StochRS=RSI-min[RSI] / max[RSI]-min[RSI]

اگر مقدار زیر 2/0 شود حالت اشباع فروش را داریم و اگر مقدار این اندیکاتور بالاتر از 8/0 شود حالت اشباع خرید خواهد بود. 

پس می‌توان از این اندیکاتور برای شناسایی روندهای کوتاه مدت استفاده کرد. زمانی که مقدار بالای 5/0 باشد روند صعودی و در حالت بر عکس روند نزولی خواهد بود.

اندیکاتور StochRSI نیز به تنهایی کاربرد چندانی در تحلیل بازار بورس ندارد و در کنار دیگر ابزارهای می‌توان از آن استفاده کرد.

نکات مهم در خصوص اندیکاتور RSI

-    وقتی که اندیکاتور RSI در حالت خنثی قرار دارد به هیچ عنوان خرید یا فروشی انجان ندهید.
-    برای پیدا کردن بهترین موقعیت خرید و فروش در بازار بورس در کنار اندیکاتور RSI از اندیکاتورهای دیگری هم استفاده کنید.
-    وارونگی مثبت اندیکاتور RSI زمانی رخ می‌دهد که یک روند صعودی را در قیمت ببینیم و وارونگی منفی زمانی رخ می‌دهد که یک روند نزولی را در قیمت را شاهد باشیم.

آموزش اندیکاتور RSI در ارز دیجیتال

علاوه بر بازار بورس از اندیکاتور RSI می‌توان در ارزهای دیجیتال هم استفاده کرد و سیگنال‌های مناسبی از آن دریافت کرد.

برای تحلیل ارزهای دیجیتال با RSI  بدین گونه عمل کنید:

زمانی که  ارز دیجیتال به زیر ۳۰ و گاها کمتر از ۲۰ شد اشباع فروش است و زمانی که به بالای 70 برسد زمان اشباع خرید است. 

در واقع می‌توان گفت هر آنچه در مورد اندیکاتور RSI در بورس یاد گرفته اید، می‌توانید آن را در بازار ارز دیجیتال اعمال کنید.

جمع‌بندی

اندیکاتور RSI یکی از پرطرفدارترین اندیکاتورها در تحلیل بازار بورس است که برای تشخیص مسیر قیمت و قدرت تحرکات قیمت در سهام استفاده می‌شود.

این اندیکاتور بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ در یک بازه 14 روزه نوسان می‌کند که چنانچه این عدد روی 70 به بالا باشد احتمال بیش از حد خریداری شدن سهام و افزایش قیمت آن وجود دارد و اگر عدد اندیکاتور زیر 30 باشد. نشان از فروش بیش از حد سهام و سقوط قیمت است.

استراتژی واگرایی در اندیکاتور RSI می‌تواند حرکت قیمت‌ها را پیش بینی کند که به 4 دسته تقسیم بندی می‌شود و با نام‌های واگرایی معمولی مثبت، واگرایی معمولی منفی، واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی شناخته شده است.

در واگرایی معمولی مثبت روند نزولی پایان یافته و روند صعودی آغاز شده است، از این رو می‌توان سهام مربوطه را خرید.

در واگرایی معمولی منفی عکس قبلی است یعنی روند صعودی پایان یافته و روند نزولی آغاز شده است. در این شرایط باید سهام مربوطه را فروخت.

متاسفانه به تنهایی نمی‌توان با استفاده از اندیکاتور RSI  سیگنال صحیح خرید و فروش را تخمین زد، از این رو ترکیب آن با اندیکاتورهای دیگر می‌تواند کاربردی باشد.

سوالات متداول

فیلتر RSI  چیست؟

علاوه بر تنظیماتی که می‌توان در اندیکاتور RSI  انجام داد، می‌توان برای نتیجه گیری بهتر از فیلترهای RSI استفاده کرد.

RSI تا چه اندازه اطمینان بخش است؟

تجربه و شناخت از بازار می‌تواند به شما کمک کند که از چه اندیکاتوری استفاده کنید. پس می‌توان گفت که برای تحلیل هر نماد می‌توان هم از اندیکاتور RSI و هم از ابزارهای دیگر استفاده کرد تا به نتیجه ای ثمربخش و قابل اطمینان رسید.