7  اندیکاتور کاربردی در تحلیل تکنیکال برای افزایش سود در معاملات

7 اندیکاتور کاربردی در تحلیل تکنیکال برای افزایش سود در معاملات

فهرست محتوا

 اصولا وجود اندیکاتورها می تواند به شما کمک کند تا بتوانید عملکرد آینده ی بازار و محصولات را شناسایی کرده و نسبت به آینده بهترین تصمیم را بگیرید. هر زمان که قیمت ها در بازار تغییر کند می توانید به راحتی عملکرد آینده ی بازار را تا حد زیادی پیش بینی کنید.


اندیکاتور (Indicator) چیست؟

اندیکاتورها ابزارهای تحلیلی قدرتمندی هستند که با استفاده از محاسبات ریاضی، معامله‌گران را در درک بهتر حرکت قیمت‌ها و روندهای بازار یاری می‌کنند. این ابزارها نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ایفا می‌کنند و می‌توانند به بهبود استراتژی‌های معاملاتی کمک کنند.

اندیکاتورها به چند دسته مختلف تقسیم می‌شوند که هر کدام نقش خاصی در تحلیل تکنیکال ایفا می‌کنند:

  • اندیکاتورهای روند (Trend Indicators): برای شناسایی جهت حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شوند.
  • اندیکاتورهای نوسانگر (Oscillators): برای شناسایی شرایط بیش خرید (Overbought) و بیش فروش (Oversold) به کار می‌روند.
  • اندیکاتورهای حجم (Volume Indicators): برای تحلیل حجم معاملات و تأیید روندهای بازار استفاده می‌شوند.

نحوه نمایش اندیکاتورها

داده‌های حاصل از اندیکاتورها اغلب به صورت نمودارهای کندلی، میله‌ای و خطی نمایش داده می‌شوند. این نمایش‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیم‌گیری‌های خود را بر اساس اطلاعات بصری و تحلیل‌های ریاضی انجام دهند. به عنوان مثال:

  • نمودارهای کندلی: اطلاعاتی در مورد قیمت باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک دوره زمانی مشخص ارائه می‌دهند.
  • نمودارهای میله‌ای: مشابه نمودارهای کندلی هستند اما به صورت میله‌های عمودی نمایش داده می‌شوند.
  • نمودارهای خطی: تنها قیمت بسته شدن هر دوره را نشان می‌دهند و به شکل یک خط متصل نمایش داده می‌شوند.

کاربرد اندیکاتورها

اندیکاتورها ابزارهای مهمی در استراتژی‌های معاملاتی هستند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. به عنوان مثال:

  • تعیین نقاط ورود و خروج: اندیکاتورها به شناسایی نقاط مناسب برای ورود به معاملات (خرید) یا خروج از آنها (فروش) کمک می‌کنند.
  • تشخیص روندها: اندیکاتورها می‌توانند جهت و قدرت روندهای بازار را مشخص کنند.
  • پیش‌بینی تغییرات قیمت: اندیکاتورها می‌توانند به پیش‌بینی تغییرات احتمالی قیمت‌ها کمک کنند.

مطلب مفید ساخت ربات: ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال: راهنمای گام به گام (صفر تا صد)

 

اندیکاتور کاربردی در تحلیل تکنیکال

7 نمونه از اندیکاتورهای کاربردی برای افزایش درصد سود

1. اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

شاخص میانگین متحرک (MA) یک اندیکاتور تشخیص روند است که به دو نوع ساده (SMA) و نمایی (EMA) تقسیم می‌شود.

اندیکاتور مووینگ اوریج ساده (SMA): یکی از متداول‌ترین نوع اندیکاتورهاست که جهت حرکت بازار و میانگین قیمت را در دوره‌های ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه نشان می‌دهد. این اندیکاتور به صورت یک خط در بالا یا پایین خط روند قیمت ظاهر می‌شود. تلاقی دو اندیکاتور SMA کوتاه‌مدت و بلندمدت بر روی نمودار، معمولاً نشانگر تغییر جهت روند قیمت است.

مطلب مفید و مرتبط: ترکیب اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) با اندیکاتور مووینگ اوریج ساده (SMA) + تنظیمات

 

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA): نوع دیگری از اندیکاتورهای میانگین متحرک است که نسبت به SMA وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد و تاثیر آن‌ها بر روی اندیکاتور واضح‌تر است. معامله‌گران از کراس‌اوورهای اندیکاتور EMA با دوره‌های ۲۰ و ۵۰ برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش سریع استفاده می‌کنند. اغلب تریدرها ترجیح می‌دهند از EMA استفاده کنند، زیرا به تغییرات قیمت حساس‌تر است.

مطلب مفید و مرتبط: چگونه با استفاده از مووینک اوریج (MA) ترید یا معامله کنیم؟

 

2. شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI یکی از محبوب‌ترین نوسان‌نماها (Oscillators) است که برای اندازه‌گیری سرعت و تغییرات قیمت به کار می‌رود. RSI بین مقادیر ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و مقادیر بالای ۷۰ نشان‌دهنده حالت بیش خرید (Overbought) و مقادیر زیر ۳۰ نشان‌دهنده حالت بیش فروش (Oversold) است. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط احتمالی برگشت قیمت را شناسایی کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) که یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای تحلیلی در بازارهای مالی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا محدوده‌های اشباع خرید و فروش را شناسایی کنند و از طریق آن، نقاط ورود و خروج مناسب‌تری را در معاملات خود انتخاب کنند.

مبنای محاسبه RSI بر اساس نسبت میانگین افزایشی قیمت‌ها به میانگین کاهشی آن‌ها است. این اندیکاتور معمولا در بازه‌های زمانی مشخصی، معمولا ۱۴ روز، محاسبه می‌شود. از آنجایی که مقادیر RSI بین ۰ تا ۱۰۰ متغیر است، به معامله‌گران اطلاع می‌دهد که آیا یک دارایی در حال اشباع خرید یا فروش است.

زمانی که RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، به عنوان نشانه‌ای از اشباع فروش تلقی می‌شود. این موقعیت ممکن است نشاندهنده این باشد که قیمت دارایی به نسبت زیادی کاهش یافته است و احتمالاً برای خرید فرصت مناسبی فراهم شده است. در عین حال، زمانی که RSI به بالای ۷۰ می‌رسد، این به معنای اشباع خرید است و ممکن است نشاندهنده این باشد که قیمت دارایی به نسبت زیادی افزایش یافته است و احتمالاً زمان مناسبی برای فروش است.

به عنوان توجه، معامله‌گران باید به این نکته توجه کنند که RSI به تنهایی نمی‌تواند برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده شود و بهتر است با سایر اندیکاتورها و روش‌های تحلیلی ترکیب شود تا تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری اتخاذ شود.

 

3. مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (MACD) که یکی از پرکاربردترین و موثرترین اندیکاتورهای تحلیلی در بازارهای مالی است. MACD یا میانگین متحرک همگرایی و واگرایی، یک اندیکاتور مومنتوم است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت را نشان می‌دهد. مکدی اساساً تفاوت بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد و به تحلیل روند و جهت بازار کمک می‌کند. این اندیکاتور از دو خط، خط اصلی (MACD line) و خط اشاره (Signal line) تشکیل شده است، همچنین هیستوگرام MACD نیز به عنوان افزایش و کاهش تفاوت بین این دو خط استفاده می‌شود.

با ترکیب خطوط MACD و Signal line، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسب را تشخیص دهند. زمانی که خط MACD از خط Signal line به سمت بالا عبور می‌کند، این یک سیگنال خرید (Buy signal) است و زمان مناسبی برای ورود به یک معامله خرید است. به عکس، زمانی که خط MACD از خط Signal line به سمت پایین عبور می‌کند، این یک سیگنال فروش (Sell signal) است و نشان دهنده زمان مناسبی برای ورود به معامله فروش می‌باشد.

همچنین، هیستوگرام MACD نیز می‌تواند به عنوان تأیید کننده این سیگنال‌ها عمل کند. زمانی که هیستوگرام MACD به سمت بالا افزایش می‌یابد، این نشان دهنده تقویت روند صعودی و تأییدی برای سیگنال خرید است. به همین ترتیب، کاهش هیستوگرام MACD نشان دهنده تضعیف روند صعودی و تأییدی برای سیگنال فروش می‌باشد.

با استفاده از این ترکیب خطوط و هیستوگرام MACD، معامله‌گران قادرند به طور دقیق‌تر به نقاط ورود و خروج در بازار پی ببرند و در نتیجه، بهبود درصد سود معاملات خود را تجربه کنند.

مقاله مرتبط: اندیکاتور MACD (مکدی) چیست؟

 

4. باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر شامل یک میانگین متحرک مرکزی و دو باند بالا و پایین است که با توجه به انحراف معیار قیمت تعیین می‌شوند. این باندها نشان‌دهنده نوسانات بازار هستند و قیمت معمولاً در داخل این باندها حرکت می‌کند. هنگامی که قیمت به باند بالا نزدیک می‌شود، احتمال بازگشت قیمت به سمت باند پایین افزایش می‌یابد و بالعکس.

باندهای بولینگر یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای تحلیل فنی در بازارهای مالی هستند که توسط جان بولینگر ابداع شده‌اند. این باندها از سه خط تشکیل شده‌اند:

  1. میانگین متحرک مرکزی (Middle Band): این خط میانی باند بولینگر است و معمولاً از میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) برای محاسبه می‌شود. این خط نشان‌دهنده میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص است.

  2. باند بالای بولینگر (Upper Band): این باند به دور میانگین متحرک مرکزی اضافه شده و معمولاً دو برابر انحراف معیار قیمت از میانگین متحرک مرکزی است. این باند نشان‌دهنده حداکثر مجاز نوسانات قیمت به سمت بالا است.

  3. باند پایین بولینگر (Lower Band): این باند به دور میانگین متحرک مرکزی کم می‌شود و معمولاً دو برابر انحراف معیار قیمت از میانگین متحرک مرکزی است. این باند نشان‌دهنده حداکثر مجاز نوسانات قیمت به سمت پایین است.

با استفاده از باندهای بولینگر، معامله‌گران قادر به تعیین محدوده‌های قیمتی مطلوب برای ورود و خروج از معاملات خود هستند. زمانی که قیمت به باند بالای بولینگر نزدیک می‌شود، احتمال کاهش قیمت و بازگشت به سمت میانگین متحرک مرکزی یا حتی باند پایین بولینگر افزایش می‌یابد، و بالعکس.

باندهای بولینگر ابزار مفیدی برای شناسایی نقاط ورود و خروج در بازارهای مالی هستند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بهبود درصد سود معاملات خود را تجربه کنند.

مطلب مفید: تحلیل خط روند (راهنمای کامل و جامع)

 

5. اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci Retracement)

اندیکاتور فیبوناچی بر پایه سری اعداد فیبوناچی که توسط لئوناردو فیبوناچی معرفی شده‌اند، عمل می‌کند. این اعداد با ۰ و ۱ شروع شده و اعداد بعدی از جمع دو عدد قبلی حاصل می‌شوند. در تحلیل فنی، این اعداد به عنوان نسبت‌های مهمی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در بازارها استفاده می‌شوند.

اندیکاتور فیبوناچی به صورت عمده در شش نوع ارائه می‌شود:

  1. فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement): این اندیکاتور با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی مانند ۲۳.۶٪، ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪ و ۷۶.۴٪، به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوح احتمالی حمایت و مقاومت در نمودار قیمت را شناسایی کنند.

  2. فیبوناچی گسترشی (Fibonacci Extension): این اندیکاتور بر پایه نسبت‌های فیبوناچی تعیین می‌کند که قیمت ممکن است در آینده به آن‌ها برخورد کند. این نسبت‌ها معمولاً با استفاده از مقادیر ۱۳.۶٪، ۱۶۱.۸٪ و ۲۶۱.۸٪ محاسبه می‌شوند.

  3. فیبوناچی منطقه زمانی (Fibonacci Time Zone): این اندیکاتور با استفاده از نسبت‌های زمانی فیبوناچی، زمان‌هایی را مشخص می‌کند که ممکن است تغییرات قیمتی اتفاق بیافتد.

  4. فیبوناچی کمانی (Fibonacci Arc): این اندیکاتور بر اساس دایره‌هایی که بر اساس نسبت‌های فیبوناچی بر روی نمودار رسم می‌شوند، تغییرات قیمتی را پیش‌بینی می‌کند.

  5. فیبوناچی کانال (Fibonacci Channel): این اندیکاتور بر اساس نسبت‌های فیبوناچی به عنوان حدود برای حرکت قیمتی در بازار استفاده می‌شود.

  6. فیبوناچی بادبزن (Fibonacci Fan): این اندیکاتور با استفاده از خطوطی که بر اساس نسبت‌های فیبوناچی رسم می‌شوند، تغییرات قیمتی را پیش‌بینی می‌کند.

با استفاده از این اندیکاتورها، معامله‌گران قادر به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات و پیش‌بینی تغییرات قیمتی در بازارها می‌شوند.

سرویس رایگان Onbit: ربات و اکسپرت های رایگان طلایی فارکس

 

6. اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)

اندیکاتور پارابولیک سار برای تشخیص روند و نقاط برگشت قیمت به کار می‌رود. این اندیکاتور به صورت نقاطی در بالای یا پایین نمودار قیمت نمایش داده می‌شود. زمانی که نقاط پارابولیک زیر قیمت قرار دارند، نشان‌دهنده روند صعودی است و زمانی که نقاط بالای قیمت قرار دارند، نشان‌دهنده روند نزولی است.

اندیکاتور "پارابولیک سار" یکی از اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال است که برای تشخیص روند آینده قیمت و نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده می‌شود. این اندیکاتور با استفاده از نقاطی که به صورت دنباله‌دار بر روی نمودار قیمت پدیدار می‌شوند، روند حرکت قیمت را نشان می‌دهد.

زمانی که قیمت در حال افزایش است، نقطه "پارابولیک سار" زیر نمودار قرار می‌گیرد و به عنوان یک نقطه پشتیبانی در نظر گرفته می‌شود. اما زمانی که قیمت کاهش می‌یابد، این نقطه بالای نمودار قرار می‌گیرد و به عنوان یک نقطه مقاومت در نظر گرفته می‌شود.

معامله‌گران معمولاً از این اندیکاتور برای تشخیص تغییرات در روند قیمت و تعیین نقاط مناسب ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنند. زمانی که نقطه "پارابولیک سار" از بالای نمودار به زیر آن حرکت می‌کند، این ممکن است یک سیگنال برای خروج از معامله باشد. به همین ترتیب، زمانی که نقطه از زیر به بالای نمودار حرکت می‌کند، ممکن است یک سیگنال برای ورود به معامله فراهم شود.

با توجه به اینکه اندیکاتور "پارابولیک سار" به طور خاص بر روی روند قیمت تأثیرگذار است، معامله‌گران معمولاً این اندیکاتور را با سایر ابزارهای تحلیلی مانند میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، و باندهای بولینگر (Bollinger Bands) ترکیب می‌کنند تا تصمیمات خود را بر اساس تحلیل جامع‌تری اتخاذ کنند.

 

7. اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

این اندیکاتور برای تشخیص شرایط بیش خرید و بیش فروش به کار می‌رود و از دو خط %K و %D تشکیل شده است. وقتی خط %K از خط %D عبور کند، سیگنال خرید یا فروش صادر می‌شود. مقادیر بالای ۸۰ نشان‌دهنده بیش خرید و مقادیر زیر ۲۰ نشان‌دهنده بیش فروش است.

استفاده از این اندیکاتورها در ترکیب با یکدیگر می‌تواند به بهبود دقت تحلیل و افزایش درصد سود معاملات کمک کند.

اندیکاتور "استوکاستیک" (Stochastic) یک ابزار تحلیلی است که برای تشخیص نقاط ورود و خروج معاملات در بازارهای رنج‌بندی شده یا بدون روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور با حرکت در محدوده صفر تا صد در قسمت پایین نمودار قیمت، منطقه اشباع خرید و اشباع فروش را مشخص می‌کند.

زمانی که مقدار استوکاستیک بالاتر از ۸۰ است، این به معنای این است که بازار به مرحله اشباع خرید نزدیک شده است و احتمال اینکه قیمت به زودی کاهش پیدا کند بالاست. به عبارت دیگر، این نشان می‌دهد که ارزش دارایی بیش از حد افزایش یافته است و ممکن است نقطه انتهایی روند صعودی نزدیک باشد. در مقابل، زمانی که مقدار استوکاستیک کمتر از ۲۰ است، این به معنای این است که بازار به مرحله اشباع فروش نزدیک شده است و احتمال اینکه قیمت به زودی افزایش پیدا کند بالاست. به طور کلی، وقتی مقدار استوکاستیک به سطوح اشباعی نزدیک می‌شود، این می‌تواند نشان دهنده تغییرات قیمتی آتی باشد.

استفاده از اندیکاتور استوکاستیک به خصوص برای بازارهای رنج‌بندی شده مفید است، زیرا در این بازارها قیمت‌ها به صورت متناوب بین حداقل و حداکثر مشخص می‌شوند و استوکاستیک می‌تواند کمک کننده باشد تا نقاط مناسب ورود و خروج از معاملات تشخیص داده شود. این اندیکاتور همچنین می‌تواند در بازارهایی که روند واضحی وجود ندارد، به عنوان یک ابزار تاییدی برای تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد.

مقاله مرتبط: اندیکاتور چیست؟ (انواع اندیکاتورها)

 

8. اندیکاتور "پارابولیک سار" (Parabolic SAR)

اندیکاتور "پارابولیک سار" (Parabolic SAR) یک ابزار تحلیلی است که برای تشخیص روند آینده قیمت و نقاط بازگشت محتمل در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور با نمایش نقاط دنباله‌دار بر روی نمودار قیمت، نشان می‌دهد که چگونه قیمت در آینده ممکن است تغییر کند.

زمانی که قیمت در حال صعود است، نقطه پارابولیک سار زیر قیمت‌ها قرار می‌گیرد و زمانی که قیمت کاهش می‌یابد، نقطه بالای قیمت‌ها قرار می‌گیرد. بنابراین، این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج معاملات را تشخیص دهند.

زمانی که نقطه پارابولیک سار زیر نمودار قیمت قرار دارد و قیمت بالا رفته‌ای نشان می‌دهد، این می‌تواند نشانه ورود به یک موقعیت خرید باشد. به عبارت دیگر، زمانی که قیمت از پایین نقطه پارابولیک سار عبور می‌کند، این می‌تواند نشانه شروع یک روند صعودی باشد. از سوی دیگر، زمانی که نقطه پارابولیک سار بالای نمودار قیمت قرار دارد و قیمت کاهش می‌یابد، این می‌تواند نشانه ورود به یک موقعیت فروش باشد.

با استفاده از این اندیکاتور، معامله‌گران می‌توانند نقاط مناسب ورود و خروج از معاملات را شناسایی کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشند.

چرا اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال می توانند به این اندازه مهم باشند؟

اصولا وجود اندیکاتورها می تواند به شما کمک کند تا بتوانید عملکرد آینده ی بازار و محصولات را شناسایی کرده و نسبت به آینده بهترین تصمیم بگیرید. هر زمان که قیمت ها در بازار تغییر کند می توانید به راحتی عملکرد آینده ی بازار را تا حد زیادی پیش بینی کنید.

از طرفی اگر کار شما سرمایه گذاری است، به لطف این اندیکاتورها می توانید به راحتی نسبت به قیمت ها در بازار اطلاعات کافی را کسب کنید. آگاهی و شناخت درباره ی اندیکاتورها می تواند به شما کمک کند تا در آینده تصمیمات مهمی در دنیای اقتصاد به دست آورید.

 

چهار نوع اندیکاتورد دیگر:

  • Trend
  • Momentum
  • Volume
  • Volatility

اندیکاتورهای Trend جزو آن دسته از اندیکاتورهایی هستند که مسیر اصلی بازار برای فعالیت و کار را به شما نشان می دهند. از طرفی نام دیگر این اندیکاتورها oscillator یا اندیکاتورهای محرک می باشد. دلیل نام گذاری این اندیکاتورها نیز به خاطر نحوه ی حرکت آن ها در مقیاس های بالا و پایین می باشد. اندیکاتورهای Trend شامل SAR، بخش هایی از Ichimoku Kinko Hyo و MACD ها می باشد.

اندیکاتورهای Momentum جزو آن دسته از اندیکاتورهایی هستند که میزان قدرت و تغییر عملکرد ترند بازار را به شما نشان می دهند. این اندیکاتورهای برای شناسایی میزان بالاترین و پایین ترین قیمت بازار بسیار کاربردی هستند. اندیکاتورهای Momentum شامل RSI، ADX و Ichimoku Kinko Hyo می باشند.

اندیکاتورهای Volume جزو آن دسته از اندیکاتورهایی است که میزان گرایش بازار و به عنوان مثال تعداد واحد های خرید و فروش شده ی بیت کوین در بازه های زمانی مشخص را به شما نشان می دهد. این نمونه از انیدکاتورها می تواند برای شما مفید باشد زیرا در صورت تغییر قیمت یک محصول، درباره ی میزان قدرت تغییر و دوام نسبی آن به شما اطلاعات داده می شود. تغییر و جهش های قوی معمولا بهتر و سریع تر از نمونه های ضعیف تر عمل کرده و باقی می مانند.

اندیکاتورهای Volatility جزو آن دسته از اندیکاتورهایی است که میزان تغییر قیمت در بازه ی زمانی مشخص را به شما نشان می دهند. عدم وجود این نمونه از اندیکاتور می تواند عاملی برای کسب درآمد باشد. آگاهی از میزان تغییر قیمت می تواند عملکرد شما را در بازار مشخص کند.

تغییر سریع اندیکاتور Volatility نشان دهنده ی سرعت تغییر قیمت در بازار خواهد بود. از سرعت پایین تغییر این اندیکاتور کی تواند به عنوان سیگنالی برای تغییر آرام قیمت ها برای سرمایه گذار باشد. از طرفی تغییر بالای سرعت این اندیکاتور می تواند نشان دهنده ی عدم ثبات قیمت کالا نیز باشد.