اندیکاتور چیست؟ (انواع اندیکاتورها)

اندیکاتورها (Indicators) از ابزارهای حیاتی تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از داده‌های قیمت و حجم معاملات، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا جهت و قدرت حرکت قیمت را پیش‌بینی کنند. این ابزارهای هوشمند، چشم‌اندازی دقیق‌تر از رفتار بازار ارائه می‌دهند و می‌توانند به شما در یافتن نقاط ورود و خروج بهینه کمک کنند. در این مقاله، به بررسی انواع اندیکاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی می‌پردازیم. از اندیکاتورهای پیشرو که سیگنال‌های زودهنگام می‌دهند تا اندیکاتورهای تاخیری که تأیید روندها را ارائه می‌کنند، همه را بررسی خواهیم کرد.

اندیکاتورها  (Indicators) از ابزارهای بسیار مهم در معامله می باشد، این ابزارها می توانند حجم معاملات، روند و یا نوسانات بازار را نشان دهند و از ویژگی های مهم اندیکاتورها ارائه سیگنال ورود و سیگنال خروج در ترید می باشد و مانع ورود و خروج هیجانی تریدرها به بازار شوند. این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تغییرات احتمالی قیمت در آینده را پیش‌بینی کنند.

چهار دسته اصلی اندیکاتورها عبارتند از: روند (Trend)، تکانه (Momentum)، حجم (Volume) و نوسان (Volatility). در ادامه، به معرفی و کاربرد هر یک از این دسته‌ها می‌پردازیم.

برای مثال:

اندیکاتور میانگین متحرک که می تواند روند را مشخص کند، یا اندیکاتور RSI که می تواند نوسانات بازار ارز دیجیتال را نمایش بدهد و اندیکاتور شاخص جریان money می تواند حجم ورود سرمایه به بازار را مشخص کند.

مطلب مفید و مرتبط: 7 اندیکاتور کاربردی در تحلیل تکنیکال برای افزایش سود در معاملات

 مقاله مرتبط: اندیکاتور MACD (مکدی) چیست؟

اندیکاتور های روند

اندیکاتورهای روند (Trend Indicators) به تعیین جهت حرکت بازار کمک می‌کنند و می‌توانند صعودی یا نزولی بودن یک روند را نشان دهند. این اندیکاتورها برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب در معاملات مفید هستند.

اندیکاتور های روند نما، نشان می دهند که آیا یک بازار روند دار است یا بازار رنج است؟

حال اگر بازار دارای روند باشد برای تریدر مشخص می کند که آیا با روند صعودی یا روند نزولی مواجه هستیم.

اندیکاتور های روند نما فقط وجود یا عدم وجود روند، جھت روند حاکم، قدرت روند در بازار، سرعت حرکت روند ارز را در بازار مشخص می کند و نمی توانند نقاط مناسب برای ورود و خروج را نشان دهند.

اندیکاتورهای معروف برای نمایش Trend:

میانگین متحرک(Average Moving) ، باندبولینگر(Bands Bollinger)  ، اندیکاتور پارابولیک سار  (SAR Parabolic)، میانگین متحرک جھت دار (ADI) و میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD)

 مقاله مرتبط:روانشناسی کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور های نوسان نما

اندیکاتور های نوسان نما می توانند اطلاعاتی از قبیل بهترین نقطه ورود به بازار و بهترین نقطه خروج را در بازارهای رنج و نوسان دار بدهند.

اندیکاتورهای نوسان (Volatility Indicators) میزان تغییرات قیمت را در یک دوره مشخص نشان می‌دهند. این اندیکاتورها جهت حرکت قیمت را نشان نمی‌دهند بلکه دامنه نوسانات را مشخص می‌کنند.

نوسان کم نشان‌دهنده حرکت‌های کوچک و نوسان زیاد نشان‌دهنده حرکت‌های بزرگ قیمت است.

این چهار دسته از اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تحلیل دقیق‌تری از بازار داشته باشند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. با ترکیب این ابزارها، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های جامع‌تری برای معامله در بازارهای مالی ایجاد کنند.

اندیکاتور های نوسان نما در چارت قیمتی بصورت یک پنجره ی جداگانه ای در زیر نمودار قیمت رسم می شوند. این اندیکاتورها از 2 ناحیه با نام های  اشباع خرید(Bought Over)  و اشباع فروش(Sold Over)  تشکیل می شوند و زمانی که قیمت یا اندیکاتور از این ناحیه ها خروج کرد بعنوان صدور سیگنال خرید و صدور سیگنال فروش محسوب می شود.

اندیکاتورهای معروف برای نمایش Oscillators:

اندیکاتور مکدی(MACD) ، اندیکاتور (CCI)،  اندیکاتور شاخص قدرت نسبی(RSI)، اندیکاتور استوکاستیک(Stochastics)،  باند بولینگر (Bollinger Bands) و شاخص نوسان نسبی (Relative Volatility Index)

  مقاله مرتبط: تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

اندیکاتور های حجمی

اندیکاتورهای حجم (Volume Indicators) صرفا میزان حجم معاملات در بازار را مشخص و اندازه می گیرند.

اندیکاتورهای حجم تغییرات حجم معاملات را در طول زمان نشان می‌دهند و اطلاعات مفیدی درباره قدرت و اعتبار حرکت‌های قیمتی ارائه می‌دهند. حجم زیاد در یک حرکت قیمتی نشان‌دهنده قدرت بیشتر آن حرکت است.

زمانی که نهنگ ها پول به بازار تزریق می کنند و یا سرمایه خود را از بازار خارج می کنند با اندیکاتور های حجمی می توان از آن مطلع شد.

بیایید با یک مثال این موضوع را مشخص کنیم:

زمانی که در سطوح حمایت و سطوح مقاومت حجم معاملات افزایش یابد نشان از شکست واقعی می باشد. زمانی که روند یک ارز دیجیتال رو به پایان می باشد، حجم معاملات آن نیز به مرور کاهش می یابد.

اندیکاتورهای معروف برای نمایش Volume:

 اندیکاتور حجم (Volume) ، اندیکاتور شاخص جریان مالی(MFI)، حجم متعادل (On-Balance Volume)، جریان پول چایکین (Chaikin Money Flow)، و اسیلاتور حجم کلینجر (Klinger Volume Oscillator) 

 مقاله مرتبط: خط روند چیست؟

اندیکاتورهای تکانه (Momentum Indicators)

اندیکاتورهای تکانه (Momentum Indicators) میزان قدرت و سرعت حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کنند و می‌توانند نقاط بازگشت احتمالی را شناسایی کنند. این اندیکاتورها به خصوص در بازارهای نوسانی برای شناسایی نقاط خرید و فروش مناسب مفید هستند. از جمله مهم‌ترین اندیکاتورهای تکانه می‌توان به شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک (Stochastic)، و شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (ADX) اشاره کرد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکانه است که توسط جی. ولز وایلدر توسعه داده شده است. RSI قدرت و سرعت تغییرات قیمت را در یک دوره معین اندازه‌گیری می‌کند و معمولاً بین مقادیر 0 تا 100 نوسان می‌کند. مقادیر بالای 70 نشان‌دهنده وضعیت خرید بیش از حد (overbought) و مقادیر زیر 30 نشان‌دهنده وضعیت فروش بیش از حد (oversold) هستند. این نقاط می‌توانند سیگنال‌های بازگشت قیمت را ارائه دهند.

استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک توسط جورج لین توسعه داده شده و نشان‌دهنده موقعیت قیمت پایانی نسبت به محدوده قیمت‌های بالا و پایین در یک دوره معین است. این اندیکاتور بین 0 تا 100 نوسان می‌کند و مقادیر بالای 80 نشان‌دهنده وضعیت خرید بیش از حد و مقادیر زیر 20 نشان‌دهنده وضعیت فروش بیش از حد هستند. استوکاستیک دو خط به نام‌های %K و %D دارد که تقاطع این دو خط نیز می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش را ارائه دهد.

شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (ADX)

شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (Average Directional Index) که توسط ولز وایلدر توسعه داده شده است، میزان قدرت یک روند را اندازه‌گیری می‌کند. ADX بین مقادیر 0 تا 100 نوسان می‌کند و مقادیر بالای 25 نشان‌دهنده یک روند قوی و مقادیر زیر 20 نشان‌دهنده یک روند ضعیف یا بازار رنج است. این اندیکاتور شامل دو خط دیگر به نام‌های +DI و -DI است که نشان‌دهنده جهت حرکت روند می‌باشند.

استفاده از این اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کند تا با درک بهتر از قدرت و سرعت حرکت قیمت، تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرند و از فرصت‌های موجود در بازارهای نوسانی بهره‌برداری کنند.

اندیکاتورهای اسیلاتور (Oscillator Indicators)

توضیح: اسیلاتورها برای شناسایی نقاط خرید و فروش بیش از حد (Overbought/Oversold) در بازار استفاده می‌شوند. آن‌ها معمولاً بین دو مقدار حدی نوسان می‌کنند.

• مثال‌ها:
  • شاخص قدرت نسبی (RSI): مقیاسی برای سنجش قدرت حرکات قیمت در مقایسه با حرکات گذشته.
  • استوکاستیک (Stochastic): مقایسه قیمت بسته‌شدن با محدوده قیمتی در یک دوره مشخص.

اندیکاتورهای بیل ویلیامز (Bill Williams Indicators)

توضیح: این اندیکاتورها توسط بیل ویلیامز، تحلیلگر مشهور بازارهای مالی، توسعه یافته‌اند و ترکیبی از تئوری‌های روانشناسی و تحلیل تکنیکال هستند.

• مثال‌ها:
  • الگاتور (Alligator): ترکیبی از سه میانگین متحرک با دوره‌های مختلف که به شکل دهان تمساح نمایش داده می‌شوند.
  • اسیلاتور شگفت‌انگیز (Awesome Oscillator): تفاوت بین دو میانگین متحرک ساده برای اندازه‌گیری قدرت بازار.

این دسته‌بندی به معامله‌گران کمک می‌کند تا ابزارهای مناسب را برای تحلیل‌های خود انتخاب کنند و با استفاده از ترکیبی از این اندیکاتورها، تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرند.

اندیکاتورها از چه نوع اطلاعاتی استفاده می کنند؟

اندیکاتورها از داده‌های قیمت، حجم معاملات و تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته برای ارائه تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند. این داده‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندها، نقاط بازگشت، و سایر نشانه‌های بازار را شناسایی کنند. برای استفاده بهتر از اندیکاتورها، آشنایی با انواع قیمت‌های سهم در یک بازه زمانی ضروری است. به طور کلی، ۴ نوع قیمت برای یک دارایی در یک بازه زمانی تعریف می‌شود:

1. بیشترین قیمت (High):

   • بالاترین قیمتی است که نماد در آن بازه زمانی به خود دیده است.
   • این قیمت نشان‌دهنده اوج تقاضا و بالاترین نقطه‌ای است که خریداران حاضر به پرداخت آن در آن بازه زمانی بوده‌اند.

2. کمترین قیمت (Low):

   • پایین‌ترین قیمتی است که نماد در آن بازه زمانی به خود دیده است.
   • این قیمت نشان‌دهنده کف تقاضا و پایین‌ترین نقطه‌ای است که فروشندگان حاضر به فروش آن در آن بازه زمانی بوده‌اند.

3. قیمت آغازین (Open):

   • قیمت اولین معامله‌ای که در آن بازه زمانی انجام شده است.
   • این قیمت نشان‌دهنده شروع فعالیت معاملاتی در آن بازه زمانی و معمولاً تأثیرگذار بر روند کلی روز است.

4. قیمت پایانی (Close):

   • نشان‌دهنده میانگین موزون قیمت معاملات یک نماد است که با توجه به حجم مبنا محاسبه می‌شود.
   • این قیمت به عنوان یک مرجع مهم برای تحلیل‌گران و معامله‌گران به کار می‌رود، زیرا آخرین قیمتی است که در آن بازه زمانی بسته شده است و می‌تواند احساسات بازار را منعکس کند.

آشنایی با این قیمت‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا تحلیل‌های دقیق‌تری انجام دهند و از اندیکاتورهای مختلف به صورت بهینه استفاده کنند. با ترکیب داده‌های قیمتی و حجم معاملات، اندیکاتورها می‌توانند الگوها و سیگنال‌های قابل اعتمادی را برای تصمیم‌گیری در بازار فراهم کنند.

یکی از روش‌های دیگر در تقسیم‌بندی اندیکاتور:

تقسیم‌بندی اندیکاتورها به «پیشرو» و «تاخیری» است.

اندیکاتورهای پیشرو (Leading Indicators)

اندیکاتورهای پیشرو برای پیش‌بینی وضعیت آینده قیمت به کار می‌روند. این اندیکاتورها قبل از وقوع تغییرات قیمتی، سیگنال‌هایی را ارائه می‌دهند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا زودتر به بازار واکنش نشان دهند.

• ویژگی‌ها:

  • پیش‌بینی تغییرات قیمت.
  • ارائه سیگنال‌های زودهنگام.
  • مناسب برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و نوسان‌گیرها.

• مثال‌ها:

  • شاخص قدرت نسبی (RSI): این اندیکاتور نشان‌دهنده وضعیت خرید و فروش هیجانی در بازار است. با استفاده از RSI می‌توان نقاط بازگشت احتمالی قیمت را شناسایی کرد.
  • استوکاستیک (Stochastic): این اندیکاتور مقایسه‌ای بین قیمت بسته‌شدن و محدوده قیمتی در یک دوره مشخص انجام می‌دهد و نقاط خرید و فروش مناسب را شناسایی می‌کند.

اندیکاتورهای تاخیری (Lagging Indicators)

اندیکاتورهای تاخیری گزارشی از تاریخچه قیمت یک دارایی ارائه می‌دهند و مشخص می‌کنند که چرا قیمت در مکان فعلی قرار گرفته است. این اندیکاتورها بیشتر در روندهای بلندمدت کاربرد دارند و به عنوان تأییدکننده روندها عمل می‌کنند.

• ویژگی‌ها:

  • ارائه سیگنال‌های بعد از وقوع تغییرات قیمت.
  • مناسب برای روندهای بلندمدت.
  • تأیید روندها و جلوگیری از سیگنال‌های کاذب.

• مثال‌ها:

  • میانگین متحرک (Moving Average): این اندیکاتور قیمت‌های گذشته را هموار می‌کند و جهت کلی روند را نشان می‌دهد. میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) دو نوع معروف آن هستند.
  • میانگین متحرک همگرا واگرا (MACD): این اندیکاتور اختلاف بین دو میانگین متحرک نمایی با دوره‌های مختلف را محاسبه می‌کند و به شناسایی تغییرات در قدرت، جهت، شتاب و مدت زمان روند کمک می‌کند.

نکات مهم در استفاده از اندیکاتورها

• ترکیب اندیکاتورها: برای دستیابی به تحلیل دقیق‌تر، از ترکیب اندیکاتورهای پیشرو و تاخیری استفاده کنید.
• مدیریت ریسک: هرگز به تنهایی به یک اندیکاتور اعتماد نکنید. همیشه از تحلیل‌های دیگر و مدیریت ریسک استفاده کنید.
• زمان‌بندی معاملات: اندیکاتورهای پیشرو برای زمان‌بندی ورود و خروج مناسب‌ترند، در حالی که اندیکاتورهای تاخیری برای تأیید روندها به کار می‌روند.

استفاده از اندیکاتورهای مختلف به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و با دقت بیشتری به تحلیل بازار بپردازند. فهم و کاربرد صحیح این ابزارها می‌تواند تأثیر بسزایی در موفقیت در بازارهای مالی داشته باشد.