بهترین اندیکاتور تشخیص روند چیست؟

اندیکاتورها ابزارهای هستند که با اعمال روابط ریاضی مشخص، روی قیمت یا حجم معاملات نیز شکل می ‌گیرند و از آن ها برای پیش بینی و تایید تحلیل استفاده می ‌شوند.
آشنایی با انواع اندیکاتورها به تحلیلگران کمک می‌ کند تا سرعت و دقت تحلیل ‌های خود را افزایش بدهند، البته نیازی به استفاده از انواع‌ اندیکاتور‌ها نیست، بلکه تعدادی اندیکاتور را می‌ توان انتخاب کرد که برای تصمیم ‌گیری بهتر در معاملات مفید باشند.

این اندیکاتور‌ها اکثرا به  صورت ترکیبی با یکد یگر نیز استفاده می‌شوند. 

روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

روند یکی از اصول پایه ای بسیار مهم در تحلیل تکنیکال هست به طوری که  می توان گفت اگر روند قیمت نباشد ما در تحلیل ناتوان می مانیم.

ابزارهای که در این رابطه ابداع شدند مانند خطوط حمایتی و مقاومتی، میانگین های متحرک وغیره، تا بتوانیم میزان اندازه گیری روند قیمت را راحت تر ودقیق تر اندازه گیری کنیم.

یقینا تا کنون پی برده اید که همیشه روند بصورت یک خط مستقیم حرکت نخواهد کرد و در این بین شامل قله ها و دره هایی ایجاد می شود که شکل چارت را بصورت یک مدل زیگراگ در می آورد، همچنین از انواع روند می توان به روند نزولی، صعودی و خنثی نیز اشاره کرد.

تشخیص روند صعودی و نزولی بسیار ساده هست:

1. به موج های که قیمت سهم را افزایش میدهند و شامل قله های جدید و بالاتر از قله قبل خود می شوند روند صعودی گفته می شود.
2. به موج هایی که سبب کاهش قیمت شده و دره های جدید با کفی پایین تر از دره قبل خود دارد را روند نزولی گفته می شود.
3. روند خنثی هم شامل موج هایی هست که جهتی مستقیم دارد، در واقع قیمت به هیچ طرفی حرکت نمی کند و قیمت ثابت می ماند.

بیستر بخوانید: امواج الیوت در تحلیل تکنیکال، به زبان ساده

اندیکاتور میانگین متحرک MA یک اندیکاتور تشخیص روند

میانگین متحرک یا MA یک اندیکاتور تشخیص روند رایج در تحلیل ‌تکنیکال می‌ باشد و به نوعی می توان گفت که این اندیکاتور مادر تمام اندیکاتورها است، به عنوان مثال اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکستیک نیز یک میانگین متحرک سریع به حساب می آید و همچنین بسیاری از اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی دیگر از این اندیکاتور الهام گرفته اند.

• میانگین یا عمل میانگین ‌گرفتن به معنای جمع کردن تعدادی داده و تقسیم کردن مجموع آن بر تعداد داده‌ها نیز می‌ باشد.

به عبارتی شما در هنگام میانگین گرفتن حد وسط مجموعه‌ ای از داده‌ها را محاسبه می ‌کنید که حاصل آن می‌ تواند اطلاعات آماری خوبی جهت تصمیم‌ گیری های آینده را در اختیار تحلیلگر قرار بدهد.

مثالی از کاربرد میانگین متحرک در تشخیص روند

میانگین متحرک 50 روزه بسیار محبوب را به عنوان مثال در نظر می گیریم، میانگین متحرک 50 روزه با در نظر گرفتن قیمت های بسته شدن 50 روز آخر هر اوراق بهادار و جمع آن ها با همدیگر محاسبه می شود، سپس حاصل محاسبه جمع بر تعداد دوره‌ها نیز تقسیم می ‌شود.

همچنین توجه به این نکته مهم است که ما انتخاب کرده‌ایم که از قیمت‌های بسته شدن در محاسبات استفاده کنیم، اما میانگین‌ های متحرک را می‌ توان با استفاده از قیمت‌ های ماهانه، قیمت ‌های هفتگی و قیمت‌های روزانه نیز محاسبه کرد.

بیشتر بخوانید: استراتژی پین بار (pin bar)، چگونه با پین بار معامله کنیم؟

اندیکاتور MACD

میانگین متحرک همگرا واگرا توسط جرالد اپل فیزیکدان و محقق آمریکایی در اواخر سال ۱۹۷۰ طراحی شد، مکدی در خانواده نوسانگرها قرار می‌ گیرید و در سال های گذشته یکی از پر استفاده ‌ترین اندیکاتور تشخیص روند در بین تحلیلگران بوده.

همینطور که از اسم این اندیکاتور پیداست از میانگین‌ متحرک در محاسبات این اندیکاتور استفاده شده، لذا بر خلاف برخی از نوسانگرها از فرمول محاسباتی پیچیده‌ای برخوردار نیست.

این اندیکاتور تشخیص روند شامل دو میانگین متحرک به نام های خط مکدی و خط سیگنال نیز می‌ باشد که در محاسبات میانگین مکدی به قیمت های نزدیک‌ تر به روزهای آخر معاملاتی وزن بیشتری داده شده.

• خط مکدی ویژگی تند و پر نوسانی را دارد ولی خط سیگنال بسیار کند است که دلیل این تمایز، متفاوت بودن میانگین‌ گیری در خط مکدی و خط سیگنال نیز می‌ باشد.

جزء سوم مکدی هیستوگرام می باشد که در قالب خطوطی عمودی اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را به نمایش می گذارد.

مثالی از کاربرد MACD یک اندیکاتور تشخیص روند

هنگامی که MACD به زیر خط سیگنال حرکت کند، یک سیگنال نزولی است که نشان می دهد ممکن است زمان فروش فرا رسیده باشد، برعکس، زمانی که MACD از خط سیگنال بالاتر می رود.

این اندیکاتور تشخیص روند سیگنال صعودی می دهد که نشان می دهد قیمت ممکن است حرکت صعودی را تجربه کند.

برخی از معامله گران قبل از ورود به یک موقعیت، منتظر یک ضربدر تایید شده بالای خط سیگنال هستند تا شانس جعلی شدن و ورود خیلی زود به یک معامله را کاهش دهند.

کراس اوورها زمانی قابل اطمینان هستند که مطابق با روند غالب باشند، اگر MACD پس از یک اصلاح کوتاه نزولی در یک روند صعودی بلندمدت از خط سیگنال عبور کند، به عنوان تایید روند صعودی تلقی می شود.

 مقاله مرتبط: اندیکاتور MACD (مکدی) چیست؟

اندیکاتور RSI

یکی دیگر از محبوب ترین اندیکاتورها در کنار اندیکاتور مکدی، شاخص قدرت نسبی یا RSI می ‌باشد که تحلیل گران زیادی از آن استفاده می‌ کنند.

در نظر داشته باشید اندیکاتور RSI را با RS (Relative strength) اشتباه نگیرید، به عبارت دیگر RSI به عنوان شاخص مومنتوم (مقدار حرکت) شناخته می شود و تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی اشباع فروش یا اشباع خرید در بازار سهام را اندازه گیری می کند.

عدد بدست آمده از این اندازه گیری، بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند، اگر RSI بالاتر از ۷۰ باشد، به آن ناحیه منطقه اشباع خرید می گوییم و اگر پایین تر از عدد ۳۰ نوسان کند میگوییم اشباع فروش نیز رخ داده است.

همانطور که در قبل گفته شده بود اندیکاتور تشخیص روند RSI دو ناحیه به نام های اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که نشانگر کند شدن و اتمام خرید و فروش های افراطی می‌ باشد، به عبارت دیگر زمانی که به ناحیه زیر ۳۰ در اندیکاتور RSI می ‌رسیم شاهد کاهش فروش در بازار هستیم و احتمالا قدرت خریداران در بازار افزایش پیدا خواهد کرد و زمانی که در ناحیه ۷۰ به بالا هستیم احتمالا خرید رو به پایان است و نشان دهنده کاهش قدرت خریداران است و شاهد عرضه پر قدرت در بازار خواهیم بود.

مثالی از اندیکاتور RSI در تشخیص روند

فرض کنید RSI بعد از برخورد با عدد ۷۶ به عدد ۷۲ برگردد، سپس دوباره به عدد ۷۷ صعود کند، اگر RSI به کمتر از عدد ۷۲ برسد، این را نشانه ای برای معکوس شدن بازار می توان تلقی کرد.

• و همچنین این را در نظر بگیرید که خطوط مقاومت و حمایت بر روی RSI درست برخلاف چارت قیمت می باشد.

خط وسط در اندیکاتور RSI عدد ۵۰ می باشد و نشان دهنده هر دو خطوط مقاومت و ساپورت برای اندیکاتور است.

اگر RSI پایین تر از خط مرکزی ۵۰ بیاید، به این معنی است ضرر بازار سهام بیشتر از سود آن است، اگر RSI بالاتر از۵۰ باشد نشان دهنده بالاتر بودن سود نسبت به ضرر نیز می باشد.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور چیست؟ (انواع اندیکاتورها)

اندیکاتور باندهای بولینگر یک اندیکاتور تشخیص روند

باند بولینگر یک اندیکاتور تشخیص روند و متاخر در تحلیل تکنیکال می باشد. بنابراین از آن انتظار می رود که سیگنال‌ های دقیقی را برای ورود به معامله صادر کند.

وظیفه اصلی باند بولینگر مانند همه اندیکاتورهای روند نما، صرفا این است که بتواند نوع بازار و جهت روند را بدرستی تشخیص بدهد تا بتوان توسط آن، خطای سیگنال‌های سایر اندیکاتورها را فیلتر نمود.

مثالی از کاربرد باندهای بولینگر در تشخیص روند

بسیاری از معامله گران معتقداند که هر چه قیمت ها به باند بالا نزدیک تر شود، بازار بیش از حد خرید می شود و هر چه قیمت ها به باند پایین نزدیک بشود، فروش بیش از حد بازار نیز افزایش می یابد.

در نمودار زیر، Bollinger Bands یک روزه سهام را با یک باند بالا و پایین همراه با حرکات روزانه قرار دارد، از آنجایی که انحراف معیار، معیاری برای سنجش نوسانات است.

• وقتی بازارها بی ثبات می شوند، باندها افزایش می یابد، در دوره‌های با نوسان کمتر، باندها نیز منقبض می‌شوند.

اندیکاتور ایچیموکو یک اندیکاتور تشخیص روند

احتمالا وقتی در بازار سرمایه فعالیت می‌کنید اصطلاح و استراتژی ایچیموکو یا اندیکاتور ایچیموکو را زیاد شنیده باشید اندیکاتور ایچیموکو در یک نمودار نشان داده می‌ شود. البته شاید در دید اول این نمودار شاید کمی گیج‌ کننده به نظر برسد اما معامله‌ گران با یاد گرفتن اصول آن می‌ توانند سیگنال‌های خاصی را دریافت کرد.

پیش از آن که این سیستم را به کار بگیرید، بخش‌ها و اصطلاحات مختلفی و مرتبط با آن را نیز باید یاد بگیرید.

مثلا یکی از چیزهایی که باید بدانید این است که استراتژی ایچیموکو به طور اختصاصی در چارت روزانه نیز کاربرد دارد. اما الگوهای شمعی علاوه بر این، به شکل ساعتی، هفتگی و ماهانه هم مورد استفاده قرار می‌ گیرد.

بیشتر بخوانید: چگونه از خط روند صعودی و نزولی استفاده کنیم؟

مثالی از کاربرد ایچیموکو به عنوان بهترین اندیکاتور تشخیص روند

قیمت بالای Cloud نشان دهنده یک روند صعودی است. اولین سیگنال خرید زمانی است که خط آبی (Tenkan-Sen) از بالای خط قرمز (Kijun-Sen) عبور می کند پس از اینکه Cloud سبز نشان می دهد روند کاملاً ثابت است.

دومین ورودی طولانی (اگر هرمی باشد) زمانی است که قیمت بالای خط قرمز (کیجون-سن) بسته نیز می شود، باز هم ابر سبز نشان دهنده روند ثابت است. سیگنال ورودی سوم زمانی در دسترس است که خط آبی (Tenkan-Sen) دوباره از بالای قرمز (Kijun-Sen) عبور کند، اگر قیمت از زیر خط قرمز (Kijun-Sen ) بسته شد، یا خط آبی (Tenkan-Sen ) از زیر خط قرمز عبور کرد باید از معامله خارج شوید.

 اندیکاتور OBV بعنوان یک اندیکاتور تشخیص روند

شاخص حجم تعادلی OBV(On Balance Volume) به عنوان یک اندیکاتور تجمعی، فشار خرید و فروش را با جمع کردن حجم‌ها در روزهای افزایش قیمت و تفریق حجم‌ها در روزهای کاهش قیمت نیز محاسبه می ‌کند. جو گرَنویل بر روی این اندیکاتور کار کرد و در سال 1963 در کتابش آن را معرفی نمود.

شاخص حجم تعادلی یکی از اولین اندیکاتورهایی است که به منظور محاسبه جریان مثبت و منفی حجم مورد استفاده قرار می گیرد.

وقتی که حجم روزهای مثبت از حجم روزهای منفی بیشتر بشود OBV افزایش می‌یابد. هنگامی هم که حجم روزهای منفی از حجم روزهای مثبت بیشتر باشد  OBV کاهش می‌ یابد.

اندیکاتور تشخیص روند OBV افزایشی، بیانگر فشار حجمی مثبت است که می ‌تواند منجر به قیمت‌های بیشتر بشود برعکس اندیکاتور OBV کاهشی بیانگر فشار حجمی منفی است که می‌تواند نشان دهنده قیمت‌های کمتر باشد.

OBV اغلب پیش از قیمت نیز جابجا می‌شود هنگامی که OBV رشد کند چنانچه قیمت‌ها خنثی بوده و یا در حال کاهش باشند انتظار افزایش قمیت و زمانی که OBV نزول کند.

چنانچه قیمت‌ها خنثی بوده و یا در حال افزایش باشند انتظار کاهش قیمت نیز داریم. مقدار دقیق OBV اهمیت چندانی ندارد ابتدا روند OBV را تعیین کنید. در مرحله بعد میزان هماهنگی روند فعلی را با روند سهام مورد نظر بررسی کنید.

مثال از کاربرد اندیکاتور OBV در تشخیص روند

همانطور که در تصویر پایین مشاهده می‌ کنید در سمت چپ نمودار با وجود افزایش قیمت ارز مواجه هستیم که مقدار OBV کاهش یافته و پس از آن روند صعودی این ارز نیز به پایان رسیده و روند نزولی شکل گرفته است. در قسمت میانی تصویر قیمت تقریبا در یک ناحیه رنج قرار گرفته است.

اما در اندیکاتور تشخیص روند OBV شاهد یک روند صعودی هستیم که با خط روند مشخص شده که این مساله نشان دهنده این است که قیمت قرار است رشد داشته کند و همین اتفاق نیز افتاده است.

در گوشه سمت راست تصویر شاهد یک روند نزولی هستیم که در انتهای آن قیمت کاهش یافته اما مقدار OBV تقریبا در یک سطح افقی نیز تغییر می ‌کند. این مسئله مشخص می کند که روند نزولی نمودار به انتها رسیده است و باید برای روند صعودی آماده باشیم.

جمع‌بندی مبحث بهترین اندیکاتور تشخیص روند

راه های زیادی برای تشخیص روند در تحلیل تکنیکال نیز وجود دارد، از جمله مهم ‌ترین ابزارهای این کار می‌ توان از اندیکاتورها نام برد. اندیکاتورها ابزارهای ریاضی هستند که اطلاعات قیمت و حجم بازار را با توابع ریاضی ترکیب می ‌کنند و از آن برای تحلیل و بررسی بازار نیز استفاده می ‌کنند. از بین اندیکاتور‌های موجود شش اندیکاتور میانگین متحرک، مکدی، RSI، باندهای بولینگر، ایچیموکو و OBV بهترین اندیکاتور تشخیص روند در تحلیل تکنیکال می باشند.